2.2. Интегральная оценка риска

Интегральная оценка риска – энциклопедия по экономике

2.2. Интегральная оценка риска
На основе интегральной оценки рисков вычисляется собственно ин-
 [c.

141]

Базовый профессиональный курс по риск-менеджменту охватывает комплекс проблем в соответствии с международными стандартами преподавания этой дисциплины финансирование риска, интегральная оценка риска, -экономическая эффективность различных методов риск-менеджмента, оценка и управление инвестиционными рисками.
 [c.2]

Интегральная оценка риска  [c.61]

Глава 6 Интегральная оценка риска
 [c.88]

Теперь мы можем дать развернутое определение того, что же является предметом рассмотрения данной главы. Интегральная оценка риска — это получение из совокупности главных событий некоторых количественных параметров, которые могут охарактеризовать рассматриваемый риск в целом, не оперируя отдельными ситуациями.
 [c.89]

Интегральная оценка риска, получение усредненных показателей по видам риска и отдельным объектам и подразделениям предприятия, выявление статистических закономерностей.
 [c.177]

В чем заключается важность интегральной оценки риска  [c.231]

На последнем этапе, предшествующем принятию окончательного решения, дается сводная, интегральная оценка риска, включающая в себя два взаимосвязанных аспекта качественный и количественный.
 [c.384]

Наиболее интересным на наш взгляд является определение степени риска на основе интегральной бальной оценки, характеризующей финансовую устойчивость предприятия.

Данная интегральная оценка включает в себя пять основных коэффициентов, на основе которых производится анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Каждому из показателей присваивается определенное количество баллов, сумма которых определяет степень риска.
 [c.80]

Учитывая многообразие показателей финансовой устойчивости, различие в уровне их критических оценок и возникающие в связи с этим сложности в оценке риска банкротства, многие отечественные и зарубежные экономисты рекомендуют производить интегральную балльную оценку финансовой устойчивости.
 [c.667]

Формирование интегральной оценки уровня безопасности (риска) с
 [c.123]

Отдельного рассмотрения требует рассчитанный средневзвешенный интегральный ожидаемый ЧДД.

Аналогичные показатели рекомендуется определять многими методами по оценке рисков, однако автор данной работы считает, что инвестору при принятии решений и формировании стратегии управления рисками следует ориентироваться, в первую очередь, на расчетный ЧДД (и другие показатели) проекта и возможные отклонения от него (них) по интервальным сценариям, определенным при анализе рисков. Показатель интегрального средневзвешенного  [c.42]

Интегральный показатель доходности проекта (NPV). Четвертая группа – оценки риска  [c.275]

Переходя к интегральной оценке решения-полезности, можно установить зависимость между ней и риском (табл. 5).
 [c.114]

Позитивность рисков означает, что интегральный показатель риска по крайней мере не больше уровня приемлемости. В инвестиционном проектировании этот принцип, как правило, связывают с принципом результативность .

Под результативностью проекта обычно понимают положительность эффекта его осуществления, т.е. превышение оценки совокупности получаемых результатов с учетом всех рисков над ожидаемыми совокупными затратами, требуемыми для реализации проекта.

Принцип позитивности связывают с представлением о достижимости результатов. Все риски не должны быть такими, чтобы дело было безнадежным. Как правило, один шанс из тысячи для большинства субъектов хозяйствования слишком мал, чтобы деятельность была привлекательной.

Необходимо отметить, что риски и ущербы от них должны определяться для различных вариантов. 134
 [c.134]

Интегральная оценка эффективности и рисков стратегического плана (соотношение инвестиций, ожидаемых прибылей и рисков).
 [c.19]

Интегрируя (3.81) no a, no аналогии с выкладками для двух треугольных нечетких чисел, мы приходим к выражению для интегральной меры риска. Полный вывод формул для оценки риска мы оставляем пытливому читателю.
 [c.73]

В результате проведенных оценок каждому инновационному проекту сопоставляется точка в координатах Уровень качества инновационного проекта – Риск реализации проекта (рис. 1.1).

Для оценки инвестиционной привлекательности инновационного проекта с использованием предлагаемой методики необходимо сформировать и использовать различные квалиметрические шкалы, отражающие уровень соответствия представленных проектов (или инвестиционной программы) целям и задачам заказчика и сопутствующим проекту рискам.

Использование квалиметрического подхода дает возможность уменьшить размерность факторов, характеризующих инновационный проект, до двух параметров – уровня качества инновационного проекта и интегрального риска, которые необходимы для принятия управленческих решений в инновационной и финансовой сферах.

С помощью данного подхода могут быть разработаны прикладные методики оценки групп инновационных проектов, объеденных единой целью, сформулированной инвестором. В настоящее время методика, детализированная в разд. 5-8 апробирована в
 [c.41]

Количественная интегральная оценка риска определяется как средневзвешенное значение. При равнозначности факторов интегральная оценка равна средневзвешенному значению, при неравнозначности требуется определять коэффициенты значимости составляющих. Если обозначить оценки риска через г их значимость — tfo интегральная орданш
 [c.205]

Для анализа странового риска иностранные кредиторы и инвесторы пользуются различными источниками статистических данных и качественной информации.

Обширные базы статистических данных по странам собираются и публикуются международными организациями, такими как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Банк международных расчетов, ООН, ОЭСР и др., однако их форма, степень детализации и частота обновления могут не устраивать частных инвесторов.

Поэтому наибольшее внимание аналитиков приковано к прогнозам и оценкам крупнейших международных рейтинговых агентств, которые ведут сбор первичной информации с помощью сети представительств во многих странах мира .

Кроме того, существует немало частных агентств, исследовательских центров и фирм, занимающихся оценкой странового риска, данные которых могут служить дополнительным фактором при определении интегральной оценки риска данной страны. Ниже приведены наиболее известные из этих организаций  [c.406]

После определения вероятностей по простым рискам возникает естественный вопрос об интегральной оценке риска.

В соответствии с принятой схемой ответ на него может быть достигнут за два последовательных хода сначала нужно сделать оценку для каждой из стадий, предварительно рассчитав риски для шщлидошногда говорят, композиций, стадии функционирования — финансово-экономической, технологической, социальной и экологической. После этого можно работать с объединенными рисками и дать оценку риска всего проекта на основании оценок риска отдельных стадий.
 [c.204]

Учитывая многообразие показателей финансовой устойчивости, различие в уровне их критических оценок и возникающие в связи с этим сложности в оценке кредитоспособности предприятия и риска его банкротства, многие отечественные и зарубежные экономисты рекомендуют производить интегральную оценку финансовой устойчивости на основе скорингового анализа. Методика кредитного скоринга впервые была предложена американским экономистом Д. Дюраном в начале 40-х годов XX в.
 [c.317]

Другой отличительной особенностью программного продукта Proje t Expert является представление результатов вычислений в виде готовых разделов бизнес-плана. Программа содержит блок оценки риска (анализ чувствительности) — таблицу, содержащую возможные факторы риска.

Оценка каждого фактора осуществляется пользователем на основе субъективного опыта, а программа в результате выдает интегральную оценку рискованности осуществления проекта.

Это позволяет еще на этапе планирования заложить в инвестиционный проект механизмы, обеспечивающие снижение факторов риска предусмотреть дополнительное финансирование, создать запас материалов или, наоборот, распродать излишние запасы.
 [c.307]

Учитывая многообразие показателей финансовой устойчивости, различие уровня их критических оценок и возникающие в связи с этим сложности в оценке кредитоспособности предприятия и риска его банкротства, многие отечественные и зарубежные экономисты рекомендуют использовать третий метод диагностики вероятности банкротства -интегральную оценку финансовой устойчивости на основе скорингового анализа.. Методика кредитного скоринга впервые была предложена американским экономистом Д. Дюраном в начале 40-х гг. Сущность этой методики – классификация предприятий по степени риска исходя из фактического уровня показателей финансовой устойчивости и рейтинга каждого показателя, выраженного в баллах на основе экспертных оценок.
 [c.144]

Комплексная оценка вариантов распределения средств имеет вид де коэффициент хараетеризует значимость для владельца средств дохода по отношению к риску.

Для владельца значительных средств вложение небольшой суммы осуществляется, как правило, при большом значении коэффициента Инвестор готов вкладывать средства в мероприятия с большим возможным доходом, не обращая внимания на возможный риск.

Соответственно инвестор с малыми средствами при вложении всех своих средств будет крайне осторожен и значение коэффициента небольшим. В этом случае большое значение имеет прежде всего риск, а не ожидаемый доход. Интегральная оценка имеет вид
 [c.447]

Наконец, третья революция в сфере финансового риск-менеджмента шлась в конце 90-х годов и продолжает стремительно набирать темпы в тоящее время.

Сущность этого этапа состоит в попытках разработать об-й подход к количественной оценке разнообразных операционных рисков в ie стоимостной меры риска — операционного VaR , что позволило бы 1учить действительно интегральную оценку подверженности основным ви- риска в масштабе всего предприятия.
 [c.525]

Однако в реальности многие финансовые институты, такие как крупнь коммерческие банки и инвестиционные компании, занимаются одновремеш несколькими видами деятельности, характеризующимися совершенно разнь уровнем риска, что значительно усложняет интегральную оценку их склони сти к риску.

Следует помнить, что склонность к риску в конечном счете о ределяют не управляющие (агенты), а собственники (принципалы), делая э-косвенно, через требуемую ими доходность на вложенный капитал.

Чем вып требуемая доходность, тем на больший риск должны быть готовы пой управляющие ради исполнения ожиданий владельцев капитала (однако это i всегда совпадает с интересами других заинтересованных сторон— кредит ров, государства, да и нередко самих менеджеров).

Со временем склонное к риску может быть пересмотрена руководством организации в зависимое от достигнутых результатов развития и изменений внешней среды.
 [c.531]

Предлагаемая нами методика, подробно рассматриваемая в главе 2 настоящей диссертационной работы, позволяет уйти от схемы черного ящика и контролировать процесс комплексной оценки изнутри, на основе самостоятельного выбора оцениваемых параметров и их классификации.

Предложенная нами методика представляет собой разновидность конструктора, который может быть настроен на специфику оцениваемого предприятия, ссоответствующим выбором перечня оцениваемых показателей и их весов в интегральной оценке финансового состояния предприятия и риска банкротства.
 [c.24]

Для оценки рисков предприятия может использоваться рейтинги метод, суть которого состоит в том, что основные показатели уппируются с помощью корреляционно-регрессионного знали-, и в каждой группе выделяются наиболее значимые показатели, лее, определяется интегральный рейтинг предприятия, который ссчитывается как средневзвешенное по экспертным весам значе-ie рейтинга (места) по отдельным показателям. На следующем те рассчитывается значение интегрального рейтинга каждого едприятия по уровню риска в анализируемой группе предприя-
 [c.109]

Вместе с тем существуют различные трактовки этого те дискуссионными остаются и вопросы, касающиеся факторов, i ляющих инвестиционный климат, и методов их соизмерен построении обобщенных интегральных оценок.

Так, НБФ Э ный институт определяет инвестиционный климат как набс метров, характеризующих потенциал страны по освоению инве и риск их реализации , в который входят несколько категорн метров (рис. 9.5).
 [c.

374]

Следующая группа факторов, характеризующая окружающую экономическую среду, описывает инфляционные изменения цен по периодам на различные компоненты затрат инвестиционного проекта, в том числе на строительно-монтажные работы, закупку машин и оборудования, оплату труда, сырье и материалы, топливо и энергию и др.

, а также изменения курса рубля по отношению к USD и выбранную норму дисконтирования (базу сравнения), используемую для приведения затрат k масштабу цен базового периода при расчете интегральных показателей эффективности проекта.

Заметим, что выбор нормы днсконтиров ния должен осуществляться с учетом ожидаемого среднего уровня ссудного процента rio периода , оценок риска вложений средств в данный инвестиционный проект и субъективных оценок “цены капитала” инвестора.
 [c.22]

Источник: https://economy-ru.info/info/131018/

Оценка финансовых рисков на базе бухгалтерской отчетности

2.2. Интегральная оценка риска

Как оценивать финансовые риски компании на базе бухгалтерской отчетности

Финансовая деятельность компании во всех ее формах сопряжена с многочисленными рисками, степень влияния которых на результаты этой деятельности и уровень финансовой безопасности существенно возрастает в настоящее время.

Риски, сопровождающие хозяйственную деятельность компании и генерирующие финансовые угрозы, объединяются в особую группу финансовых рисков, играющих наиболее существенную роль в общем «портфеле рисков» компании.

Существенное возрастание влияния финансовых рисков компании на результаты хозяйственной деятельности вызвано нестабильностью внешней среды: экономической ситуации в стране, появлением новых инновационных финансовых инструментов, расширением сферы финансовых отношений, изменчивостью конъюнктуры финансового рынка и рядом других факторов. Поэтому идентификация, оценка и отслеживание уровня финансовых рисков являются одной из актуальных задач в практической деятельности финансовых менеджеров.

В качестве исходной информации при оценке финансовых рисков используется бухгалтерская отчетность предприятия: бухгалтерский баланс, фиксирующий имущественное и финансовое положение организации на отчетную дату; отчет о прибылях и убытках, представляющий результаты деятельности за отчетный период. Основные финансовые риски, оцениваемые предприятиями:

  • риски потери платежеспособности;
  • риски потери финансовой устойчивости и независимости;
  • риски структуры активов и пассивов.

Модель оценки риска ликвидности (платежеспособности) баланса с помощью абсолютных показателей представлена на рис. 1 1.

Порядок группирования активов и пассивов
Порядок группирования активов по степени быстроты их превращения в денежные средстваПорядок группирования пассивов по степени срочности выполнения обязательств
А1. Наиболее ликвидные активыА1 = стр. 250 + стр. 260П1. Наиболее срочные обязательстваП1 = стр. 620
А2. Быстрореализуемые активыА2 = стр. 240П2. Краткосрочные пассивыП2 = стр. 610 + стр. 630 + стр. 660
А3. Медленно реализуемые активыА3 = стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 270П3. Долгосрочные пассивыП3 = стр. 590 + стр. 640 + стр. 650
А4. Труднореализуемые активыА4 = стр. 190П4. Постоянные пассивыП4 = стр. 490
Тип состояния ликвидностиУсловияА1 ≥ П1 А2 ≥ П2А3 ≥ П ; А4 ≤ П4А1 < П1 А2 ≥ П2;А3 ≥ П3; А4 ~ П4А1 < П1; А2 < П2;А3 ≥ П3; А4 ~ П4А1 < П1; А2 < П2;А3 < П3; А4 > П4Абсолютная ликвидностьДопустимая ликвидностьНарушенная ликвидностьКризисная ликвидность
Оценка риска ликвидности
Безрисковая зонаЗона допустимого рискаЗона критического рискаЗона катастрофического риска

Рис. 1 Модель оценки риска ликвидности баланса с помощью абсолютных показателей

Оценка рисков финансовой устойчивости предприятия представлена на рис. 2.

Расчет величины источников средств и величины запасов и затрат
1. Излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных средств2. Излишек (+) или недостаток (–) собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат3. Излишек (+) или недостаток (–) общей величины основных источников для формирования запасов и затрат
±Фс = СОС — ЗЗили±Фс = стр. 490 — стр. 190 — (стр. 210 + стр. 220)±Фт = СДИ — ЗЗили±Фт = стр. 490 + стр. 590 — стр. 190 – (стр. 210 + стр. 220)±Фо = ОВИ — ЗЗили±Фо = стр. 490 + стр. 590 + стр. 610 – стр. 190 — (стр. 210 + стр. 220)
S (Ф) = 1, если Ф > 0; = 0, если Ф < 0.
Тип финансового состояния
±Фс ≥ 0; ±Фт ≥ 0; ±Фо ≥ 0; S = 1, 1, 1±Фс < 0; ±Фт ≥ 0; ±Фо ≥ 0; S = 0, 1, 1±Фс < 0; ±Фт < 0; ±Фо ≥ 0; S = 0, 0, 1±Фс < 0; ±Фт < 0; ±Фо < 0; S = 0, 0, 0
Абсолютная независимостьНормальная независимостьНеустойчивое финансовое состояниеКризисное финансовое состояние
Используемые источники покрытия затрат
Собственные оборотные средстваСобственные оборотные средства плюс долгосрочные кредитыСобственные оборотные средства плюс долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы
Краткая характеристика типов финансового состояния
Высокая платежеспособность;Предприятие не зависит от кредиторовНормальная платежеспособность;Эффективное использование заемных средств;Высокая доходность производственной деятельностиНарушение платежеспособности;Необходимость привлечения дополнительных источников;Возможность улучшения ситуацииНеплатежеспособность предприятия;Грань банкротства
Оценка риска финансовой неустойчивости
Безрисковая зонаЗона допустимого рискаЗона критического рискаЗона катастрофического риска

Оценка риска финансовой устойчивости компании Рис. 2.

Для предприятий, занятых производством, обобщающим показателем финансовой устойчивости является излишек или недостаток источников средств для формирования запасов и затрат, который определяется в виде разницы величины источников средств и величины запасов и затрат.

Оценка рисков ликвидности и финансовой устойчивости с помощью относительных показателей осуществляется посредством анализа отклонений от рекомендуемых значений. Расчет коэффициентов представлен в табл. 1, 2.

Сущность методики комплексной (балльной) оценки финансового состояния организации заключается в классификации организаций по уровню финансового риска, то есть любая организация может быть отнесена к определенному классу в зависимости от набранного количества баллов, исходя из фактических значений ее финансовых коэффициентов. Интегральная балльная оценка финансового состояния организации представлена в табл. 3.

1-й класс (100–97 баллов) — это организации с абсолютной финансовой устойчивостью и абсолютно платежеспособные.

2-й класс (96–67 баллов) — это организации нормального финансового состояния.

3-й класс (66–37 баллов) — это организации, финансовое состояние которых можно оценить как среднее.

4-й класс (36–11 баллов) — это организации с неустойчивым финансовым состоянием.

5-й класс (10–0 баллов) — это организации с кризисным финансовым состоянием.

Таблица 1. Финансовые коэффициенты ликвидности2

ПоказательСпособ расчетаРекомендуемые значения

Источник: https://www.cfin.ru/finanalysis/risk/accounting.shtml

Интегральная оценка риска на основе экспертных оценок

2.2. Интегральная оценка риска

Постановка задачи и подготовка входной информации.

В предыдущем разделе рассматривались критерии выбора стратегии в условиях риска и неопределенности. Причем вероятность наступления того или иного исхода была задана (можно даже было оценить степень доверия к качеству прогнозов).

Но, зачастую, возникает ситуация, оценить которую с помощью количественных показателей крайне сложно, а иногда и невозможно.

Как оценить вероятность изменения цен на продукцию или ресурсы, последствия изменений одного или нескольких факторов, долю конкретного риска в совокупном риске и т.д.?

Представим, что нам требуется иметь некую интегральную оценку риска, которую, например, необходимо использовать для корректировки ставки дисконта при оценке эффективности инвестиционного проекта.

Эта оценка должна отражать значимость того или иного риска для предприятия и вероятность наступления той или иной рисковой ситуации.

Поскольку эти показатели не могут быть получены путем обработки фактической информации, то для определения интегральной оценки риска необходимо привлечение экспертов.

Для этого необходимо определить группы рисков, присущие конкретному хозяйствующему субъекту или совокупности подобных субъектов. Анализ условий функционирования предприятий аграрной сферы позволил выделить следующие группы рисков, значимость которых (удельный вес в совокупном риске) на первом этапе и было предложено оценить экспертам:

· природно-климатические;

· производственные риски;

· риски, связанные с персоналом;

· маркетинговые риски;

· финансовые риски;

· административно-политические риски.

На этом же этапе экспертам предлагается оценить в каждой группе риска значимость отдельных видов риска. Например, в группе природно-климатических рисков выделяются риски:

· недополучения продукции под влиянием погодных условий;

· полной потери продукции из-за природных катаклизмов;

· возможного перерасхода ресурсов из-за погодных условий.

Так, один из экспертов посчитал, что значимость этой группы рисков для сельского товаропроизводителя составляет 40%, из которых 30% он отдает риску недополучения продукции, 3% – полной потере продукции, а 7% – перерасходу ресурсов.

Наряду с определением значимости отдельных рисков, важно оценить и вероятность наступления той или иной рисковой ситуации. Для этого на втором этапе экспертам было предложено оценить вероятность наступления риска по 5-ти бальной шкале.

На третьем этапе определяются средние значения долей отдельных видов рисков в совокупном риске и вероятностей их наступления. Полученные значения заносятся в сводную таблицу, в которой и рассчитывается интегральная оценка риска:

, где

n – количество анализируемых рисков;

Ro – интегральная оценка риска;

Di – усредненная доля i-го риска в совокупном риске;

Oi – усредненная бальная оценка вероятности наступления i-го риска;

B – максимальное количество баллов в шкале оценке вероятности наступления рисков.

Результаты расчета интегральной оценки риска на основе экспертных оценок (привлекались 30 экспертов) приведены в таблице 35.

Таблица 35. Расчет интегральной оценки риска

Вид рисков Доля в совокупном риске Оценка вероятности наступления риска (по 5-бальной системе) Интегральная оценка риска
1. Природно-климатические риски всего 43,0% 22,56%
риск недополучения продукции под влиянием погодных условий 18,0% 4,25 15,30%
риск полной потери продукции из-за природных катаклизмов 22,0% 1,10 4,84%
риск возможного перерасхода ресурсов из-за погодных условий 3,0% 4,03 2,42%
2. Производственные риски всего 14,0% 5,19%
риск недополучения урожая из-за несоблюдения технологии 6,0% 2,40 2,88%
риск снижения качества продукции из-за несоблюдения технологии 3,0% 1,14 0,68%
риск роста текущих затрат из-за перерасхода оборотных средств 2,0% 2,50 1,00%
риск роста текущих расходов на ремонт из-за поломок техники 2,0% 1,34 0,54%
риск роста текущих расходов из-за недобросовестности поставщиков 1,0% 0,43 0,09%
3. Риски, связанные с персоналом всего 6,0% 3,54%
риск несоблюдения технологии из-за низкой квалификации кадров 3,0% 3,09 1,85%
риск несоблюдения технологии из-за нарушений трудовой дисциплины 2,0% 3,20 1,28%
риск неукомплектованности кадрами из-за демографической ситуации 1,0% 2,01 0,40%
4. Маркетинговые риски всего 27,0% 7,90%
риск отсутствия спроса на продукцию на рынке 5,0% 1,10 1,10%
риск падения цен на сельскохозяйственную продукцию 10,0% 1,32 2,64%
риск опережающего роста цен на ресурсы 11,0% 3,50 7,70%
риск диктата низких цен на продукцию со стороны переработчиков 1,0% 2,00 0,40%
5. Финансовые риски всего 5,0% 1,25%
риск неполучения кредитного финансирования 2,0% 1,32 0,53%
риск несбалансированности текущих выплат-поступлений 2,0% 1,23 0,49%
риск высокой инфляции 1,0% 1,14 0,23%
6. Административно-политические риски всего 5,0% 1,34%
риск потерь из-за правовой неурегулированности земельных отношений 1,0% 0,90 0,18%
риск сокращения государственной поддержки сельского хозяйства 1,0% 0,34 0,07%
риск введения жесткого регулирования цен со стороны государства 1,0% 0,05 0,01%
риск потерь из-за ухудшения криминогенной обстановки 2,0% 2,70 1,08%
риск противоправных действий со стороны конкурентов и др. 0,0% 0,80 0,00%
ИТОГО 100,0% 41,77%

Проведенные расчеты позволили получить как интегральную оценку совокупного риска, так и комплексные оценки видов и групп отдельных рисков. Полученные результаты могут быть использованы для принятия различных управленческих решений, в том числе и для корректировки ставки дисконта при оценке инвестиционных проектов.



Источник: https://infopedia.su/14x121ae.html

2.2. Интегральная оценка риска

2.2. Интегральная оценка риска

При рассмотрении социальных, экономических и экологических сторон тяжелой аварии целесообразно оперировать понятиями прямого, косвенного, полного и общего ущербов.

Под прямым ущербом в результате чрезвычайной ситуации будем понимать потери и убытки всех структур национальной экономики, попавших в зоны воздействия ЧС, и складывающиеся из невозвратных потерь основных фондов, оцененных природных ресурсов и убытков, вызванных этими потерями, а также затраты, связанные с ограничением развития и ликвидацией ЧС.

В состав затрат на ликвидацию последствий аварии включаются затраты на медицинское обслуживание, весь комплекс эвакуационных мероприятий, дезактивационные и дегазационные (при необходимости) работы, спасательные работы, строительство защитных сооружений, охрану оставленных объектов народного хозяйства и жилья, компенсационные выплаты отселяемым, строительство нового жилья эвакуированным, контроль за радиационной обстановкой и окружающей средой и т.д. в зависимости от вида и масштабности ЧС.

Объем затрат на ликвидацию последствий возможной тяжелой аварии будет зависеть от конкретных географических, метеорологических, инфраструктурных, демографических и прочих особенностей района (или региона) в котором произошло ЧС. При определении этих затрат следует также учитывать вероятную динамику распространения различных вредных веществ или радиации и перемещения населения.

Косвенным ущербом от аварии будем называть потери, убытки и дополнительные затраты, которые понесут объекты народного хозяйства, не попавшие в зону прямого воздействия, и вызванные, в первую очередь, нарушениями и изменениями в сложившейся структуре хозяйственных связей, инфраструктуре.

К косвенному ущербу можно отнести и плохо поддающиеся стоимостной оценке отрицательные социальные эффекты, например, падение производительности труда оставшихся не отселенными работников, вызванное их угнетенным психическим состоянием.

Прямой и косвенный ущерб в совокупности образуют полный ущерб.

Показатель полного ущерба в результате тяжелой аварии может рассматриваться как конечный только на определенном временном этапе. Действительно, по прошествии четырех-пяти лет после аварии на ЧАЭС в литературе стали появляться данные, характеризующие ущерб примерно в 8-10 млрд. руб. С каждым годом указываемая сумма увеличивалась.

Полный ущерб от ЧС

Прямой ущерб                                          Косвенный ущерб

Экономический Социальный Экологический                        Экономический Социальный Экологический

Таким образом, показатель полного ущерба, являясь конечным на конкретный момент времени, выступает в качестве промежуточного по сравнению с некоторым окончательным показателем, который определится количественно в отдаленной перспективе. Последний будем называть общим ущербом и понимать под ним сумму всех потерь, убытков и затрат с учетом сопоставления до аварийного развития как пораженных территорий и производств, так и всего хозяйства региона или страны в целом.

Разумеется, назвать точный срок, после которого величина ущерба не будет изменяться, или эти изменения будут относительно невелики, в настоящее время представляется практически невозможным. Этот срок, прежде всего, будет зависеть и от вида, и от масштабности ЧС. Большую роль будет играть множество факторов как формализованно учитываемых, так и тех, которые можно описать только качественно.

К ним, например, относятся: интенсификация или, наоборот, замедление темпов ускорения НТП, изменение и соотношение новых форм собственности, возможные изменения структуры экономики и методов хозяйствования, различные политические аспекты и многое другое.

Помимо экономических и политических факторов также немаловажен учет биологических, физических, медицинских и прочих особенностей, вытекающих из природы и характера аварии.

В принципе, сокращение периода накопления величины общего ущерба возможно при интенсивных исследованиях в рамках соответствующих направлений естественных, медицинских и других наук на фоне благоприятного социально-экономического развития страны.

Все виды прямых потерь, которые несет национальная экономика и население страны в результате ЧС, можно разделить на три основные группы:

– экономические;

– социальные (гибель людей, потеря здоровья, ухудшение условий жизни);

– экологические.

Поэтому при рассмотрении структуры прямого ущерба выделяют прямой экономический, прямой экологический и прямой социальный ущерб.

Прямой экономический ущерб связан непосредственно с повреждением или утратой основных и оборотных фондов, а также включает затраты на ограничение развития ЧС. Этот вид ущерба, как правило, стараются представить с максимально возможной точностью в денежном выражении.

Затраты на ограничение развития ЧС (или затраты на ликвидацию ЧС, но не на восстановление) включают те виды затрат, которые необходимы для ограничения распространения ЧС и уменьшения ее последствий.

Материальные потери населения связаны с утратой личного имущества, утратой жилья, личного скота, транспорта и т.д. Прямой экономический ущерб в производственной сфере связан непосредственно с утратой основных и оборотных фондов.

Прямой социальный ущерб от ЧС связан с воздействием на население и его среду обитания и включает составляющие

Социальный ущерб от ЧС (прямой)

Людские потери                        Изменение условий жизни

Прямой экологический ущерб связан с ущербом, наносимым природной среде: уничтожение или разрушение почвенного покрова, растительного и животного мира, а также ущерб от загрязнения водоемов и атмосферы.

Косвенный ущерб включает убытки, понесенные вне зоны прямого воздействия ЧС. Также, как и прямой ущерб, косвенный ущерб делится на экономический, экологический и социальный.

Экономический ущерб (косвенный) включает следующие составляющие:

– изменение объема и структуры выпуска продукции промышленности;

– изменение показателей эффективности в промышленности;

– освоение выпуска взаимозаменяемых видов продукции (для нужд района ЧС);

– преждевременное выбытие основных производственных фондов и мощностей;

– создание дополнительных запасов продукции;

– создание дополнительных резервов производственных мощностей;

– изменение выпуска продукции сельского хозяйства;

– изменение показателей эффективности в сельском хозяйстве;

– масштабы потерь территорий под сельскохозяйственными угодьями;

– сокращение собственной сырьевой базы животноводческих хозяйств;

– нарушение нормального режима функционирования хозяйства (Выбытие мощностей электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, выбытие запасов топлива;

– экономический ущерб, вызванный вынужденной перестройкой деятельности систем управления (дополнительные затраты на использование запасных пунктов управления, дополнительные затраты на применение передвижных средств связи).

Косвенный социальный ущерб от ЧС включает:

– потери трудовых ресурсов;

– затраты на перераспределение трудовых ресурсов;

– изменение условий и характера самого труда;

– предоставление социальных льгот и гарантий для обеспечения возможности сохранения жизненного уровня;

– изменение структуры потребления;

– обеспечение коммунальными услугами;

– обеспечение услугами здравоохранения.

Экологический ущерб (косвенный) от ЧС формируется за счет следующих факторов:

Экологический ущерб от ЧС (прямой) 

– Загрязнение водных источников и водоемов. Их исчезновение или нежелательное появление. 

– Уничтожение либо повреждение растительного и животного мира. 

– Загрязнение либо разрушения почвенного покрова. 

– Загрязнение атмосферы.  

Экологический ущерб (косвенный)

– Нарушение климатического баланса

– Гибель и уменьшение поголовья зверей и птиц

– Ухудшение качественных характеристик природных ресурсов.

Анализ последовательности взаимосвязанных событий при ЧС показывает, что по мере продвижения по их цепочке,

во-первых, ослабевает влияние исходного события, и, во-вторых, возрастают трудности оценки сопряженного (косвенного) ущерба.

Исходя из этих соображений в качестве оценки косвенного ущерба часто используется экспертная оценка в долях от прямого ущерба, без детализации и анализа отдельных составляющих.

Если же рассматривать косвенный ущерб более детально, то его, по-видимому, целесообразно анализировать применительно к отдельным группам объектов природы и народного хозяйства, косвенный ущерб от повреждения которых имеет ряд общих черт.

Такими группами могут быть:

– элементы производства (и сами производства) сырьевой и промежуточной продукции в промышленности, сельском хозяйстве и т.п.;

– элементы производства (и сами производства) конечной продукции;

– организации и учреждения (и их элементы), как производители услуг населению (услуг в самом широком смысле); – объекты природы и человеческой деятельности, «непроизводственно потребляемые» людьми (воздушный и водный бассейны, зоны отдыха и туризма, памятники архитектуры и истории и т.п.).

Как уже было показано в предыдущем разделе, при повреждении объектов первой группы косвенный ущерб сводится к простою (временному выбытию) взаимосвязанных с ними производств и увеличению издержек при попытках поддержать свое производство на прежнем уровне.

В конечном итоге косвенный ущерб сводится к потере ожидаемой прибыли в производствах, связанных с остановившимся из-за ЧС производством, к которой следует добавить потерю прибыли и на самом остановленном производстве, если оно не разрушено, а только вышли из строя его некоторые элементы.

Для второй группы (конечных производств) сопряженный (косвенный) ущерб включает:

– потерю ожидаемой прибыли на частично разрушенном производстве (которая, также как и выше, при полном разрушении производства переходит в прямой ущерб, равный цене производства);

– ухудшение условий жизни людей, которым перестает поступать продукция с разрушенных или остановленных предприятий, либо она поступает по более высоким ценам.

Эта вторая составляющая косвенных потерь есть часть социальных последствий ЧС. Другая, не менее важная составляющая социальных последствий есть косвенный ущерб от повреждения третьей и четвертой групп объектов:

– организаций и учреждений (или их элементов) оказывающих различные услуги населению (правовые, медицинские, коммунальные, культурные, бытовые и т.п.);

– объектов природы и человеческой деятельности, «непроизводственно потребляемых» людьми.

При оценке изменений условий жизни под действием ЧС, как правило, используется экспертная оценка ухудшения отдельных составляющих в некоторых безразмерных величинах (баллы и т.п.).

В отдельных случаях (например, при оценке ухудшения экологической обстановки) возможно использование натуральных показателей (концентрация ОВ и т.п.), но для сведения их к обобщенной, скалярной оценке требуется перевод натуральных величин в безразмерные (классы, категории).

Таким образом, мы описали структуру ущерба или риска в зависимости от того, в каком виде представлены исходные данные – в виде показателей ущерба либо ожидаемого ущерба (риска).

Эта структура представляет собой дерево, начальная вершина которого соответствует интегральной оценке ущерба или риска, а висячие вершины различным типам ущербов (рисков).

Для получения интегральной оценки ущерба или риска необходимо задать процедуры агрегирования (свертки) в каждой не висячей вершине дерева.

Существуют различные процедуры агрегирования (линейные, аддитивные, мультипликативные, обобщенные аддитивные и др.). При агрегировании разнородных показателей (например, экономического, социального и экологического рисков) целесообразно применение так называемых матричных сверток, к рассмотрению которых мы переходим.

Предварительно необходимо привести значения показателей к дискретной шкале оценок. Каждое значение дискретной шкалы соответствует некоторой качественной характеристике риска или ущерба (для определенности далее в качестве интегрального показателя будем рассматривать риск, а в качестве исходных показателей – ожидаемые ущербы по типам потерь, которые будем называть локальными рисками).

Так, если шкала имеет три значения 1, 2 и 3, то естественно принять, что 1 соответствует низкому (незначительному) риску, 2 – среднему (ощутимому), а 3 – высокому (существенному).

Очевидно, что каждому такому качественному значению локального риска соответствует вполне определенный интервал количественных значений соответствующих ожидаемых ущербов.

Методика формирования интегральной оценки риска основана на методологии формирования комплексных определяющей систему формальных и экспертных процедур, предлагаемую в работе.

Эта методология может быть использована для широкого класса задач оценивания, и представляет собой следующее.

Для оцениваемого объекта определяется набор параметров {ai}. Для получения комплексной оценки параметры попарно сравниваются друг с другом при помощи матриц сверток, полученные характеристики в свою очередь опять попарно сравниваются между собой при помощи матриц сверток уже следующего уровня.

Процедура повторяется до тех пор, пока не останется одна характеристика, которая и представляет собой комплексную оценку объекта.

Для реализации изложенной процедуры на всех уровнях необходимо определить пары характеристик, которые будут сравниваться, а также соответствующие им матрицы сверток.

Кроме того необходимо построить матрицы сверток таким образом, чтобы из определенных на самом низком уровне значений оценок можно было получить оценки всех характеристик на всех уровнях.

Достоинством бинарной структуры является то, что она позволяет решать задачу комплексного оценивания по N критериям путем многошаговой процедуры агрегирования, причем на каждом шаге производится агрегирование только по двум критериям.

Это упрощает задачу выбора правил агрегирования, поскольку соответствует реальным возможностям человека в выдаче непротиворечивой устойчивой информации (гипотеза бинарности).

Эта гипотеза утверждает, что человек устойчиво сравнивает и разбивает на классы объекты, отличающиеся оценками по двум критериальным свойствам.

Таким образом, при бинарной критериальной структуре возможно наиболее точное отражение стратегии лица принимающего решение или эксперта через процедуру свертки, и достаточно широкий класс комплексных критериев представим в виде бинарной структуры.

Рассмотренная схема является базовой при разработке процедур оценивания для реальных объектов и должна быть настроена с учетом специфики оцениваемых проектов, требований лица принимающего решение, механизмов управления, в которых будут использованы полученные комплексные оценки.

Настройка процедуры оценивания (при сформированном дереве оценок и фиксированном наборе исходных показателей) включает ряд задач, в том числе:

– выбор нормирующих преобразований;

– определение вида и параметров частных функций оценки;

– выбор оценочных шкал;

– выбор типа процедур агрегирования (свертки) и настройка их параметров;

– выбор методов перехода от непрерывных шкал к дискретным.

Таким образом, для определения интегрального риска строится бинарное дерево свертки, в котором каждая не висячая вершина представляет собой логическую матрицу свертки, аккумулирующую информацию из матриц предыдущего слоя.Алгоритм определения интегральной оценки риска рассмотрим на примере фрагмента дерева рисков  со следующими исходными показателями локальных рисков:

экономический риск (а1)

экологический риск (а2)

и два показателя социального риска –

людские потери (а3)

изменение (ухудшение) условий жизни (а4).

Введем три логические матрицы свертки. Первая матрица дает обобщенную оценку экономического и экологического риска, которую мы назовем материальным риском.

Вторая матрица дает обобщенную оценку локальных рисков людских потерь и ухудшения условий жизни, то есть оценку социального риска.

Наконец, третья матрица дает оценку интегрального риска путем агрегирования обобщенных оценок материального и социального рисков.

Заметим, что логические матрицы свертки по сути дела определяют процедуру агрегирования локальных рисков в интегральную оценку риска, и тем самым, фиксируют приоритеты и политику руководства объекта по отношению к ущербам различного типа.

Поэтому утверждение логических матриц свертки – ответственная процедура, выполняемая высшим руководством объекта.

Интегральный риск 

 
1 2 1 1
2 3 2 2
3 3 3 3
3 2 1

Материальный риск

 
1 2 2 1
2 3 2 1
3 3 3 2
3 2 1

Социальный риск

 
1 2 1 1
2 3 2 1
3 3 3 2
3 2 1

Описанная методика построения интегральной оценки риска на основе агрегирования локальных рисков (ожидаемых ущербов) может быть без существенных изменений применена и для построения интегральной оценки риска как математического ожидания интегральной оценки ущерба.

Для этого достаточно в качестве исходных показателей рассматривать не локальные риски, а непосредственно ущербы, приписывая каждой величине ущерба соответствующую вероятность. Таким образом, каждый тип ущерба характеризуется распределением вероятностей возможных значений ущерба.

Задача заключается в определении на основе этих данных распределения вероятностей возможных значений интегральной оценки ущерба. Рассмотрим ее решение на примере с логическими матрицами свертки.

Обозначим pij вероятность значения j для ущерба аi, i = 1, 4 , j = 1,3.

Значения вероятностей pij приведены в таблице:

0,3 0,3 0,4
0,3 0,3 0,4
0,4 0,3 0,3
0,4 0,3 0,3

Предположим, что ущербы различных типов являются независимыми случайными величинами. Определим распределение вероятностей возможных значений материального ущерба. Из анализа матрицы материального ущерба мы видим, что незначительный материальный ущерб (оценка 1) имеет место в двух случаях.

В первом случае незначительным является и экономический и экологический ущерб, а во втором – при незначительном экологическом ущербе имеет место ощутимый экономический ущерб. Обозначим q1j – вероятность оценки j материального ущерба.

В соответствии с известными формулами теории вероятностей получаем:
q11 = p11p21 + p12p21 = 0,18.

Оценка 2 материального ущерба (ощутимый материальный ущерб) имеет место уже в четырех случаях.
Поэтому q12 = p11p22 + p11p23 + p12p22 + p13p21 = 0,42.

Наконец оценка 3 (существенный материальный ущерб) имеет место в трех случаях.
Имеем q13 = p12p23 + p13p22 + p13p23 = 0,4.

Действуя аналогичным образом, определяем распределение вероятностей q2j возможных значений социального ущерба:q21 = p31p41 + p32p41 + p31p42 + p32p42 = 0,49,q22 = p31p43 + p33p41 = 0,24,

q23 = p32p43 + p33p42 + p33p43 = 0,27.

Зная распределения вероятностей возможных значений материального и социального ущербов на основе матрицы интегрального ущерба, определяем распределение вероятностей возможных значений интегрального ущерба.

Обозначая Qj – вероятность оценки j интегрального ущерба, получаем:Q1 = q11(q21 + q22) = 0,1314Q2 = q11q23 + q12q22 + q12q21 = 0,3552

Q3 = q12q23 + q13q23 + q13q22 + q13q21 = 0,5134

Теперь можно оценить интегральный риск как среднее значение интегральных оценок ущерба:

R=1*0,1314+2*0,3552+3*0,5134=2,562.

В данном случае уровень риска находится между ощутимым (средним) и существенным (высоким). Предположение о независимости величин ущербов различных типов не всегда соответствует действительности. В ряде случаев более адекватным является сценарный подход, при котором чрезвычайная ситуация имеет несколько вариантов (сценариев) развития.

Каждый вариант реализуется с некоторой вероятностью и характеризуется определенным вектором ущербов. Понятно, что в данном случае ущербы различных типов не являются независимыми случайными величинами. Пусть число возможных сценариев равно m, а вероятность j-го варианта равна Pj.

В этом случае для каждого варианта j определяем интегральную оценку ущерба Kj. Зная  интегральные оценки ущерба каждого варианта и его вероятность, можно определить вероятности возможных значений оценки интегрального ущерба Qj, а следовательно и риск: å= = m j R Qj j, 1 где m – число возможных значений оценок интегрального ущерба.

‹ 2.1. Обзор существующих подходов /\ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ›

Материал в разделах:

Источник: https://ecodelo.org/8916-22_integralnaya_otsenka_riska-2_metody_formirovaniya_optimalnykh_programm

Book for ucheba
Добавить комментарий